Livro - Econometria Básica - Damodar N. Gujarati e Dawn C. Porter - 5ª Edição

Conceituada na área, esta obra ensina econometria de maneira intuitiva e informativa, com abordagem didática de álgebra matricial, cálculo e estatística. Esta quinta edição mantém a tradição de combinar os fundamentos da econometria com as pesquisas mais recentes, priorizando o uso de casos reais e incluindo novos exemplos ilustrativos e exercícios.



Sumário

Introdução



PARTE 1 - Modelos de regressão com equação única

-Capítulo 1. A natureza da análise de regressão

-Capítulo 2. Análise de regressão com duas variáveis: algumas ideias básicas

-Capítulo 3. Modelo de regressão de duas variáveis: o problema da estimação

-Capítulo 4. Modelo clássico de regressão linear normal (MCRLN)

-Capítulo 5. A regressão de duas variáveis: estimação de intervalo e teste de hipóteses

-Capítulo 6. Extensões do modelo de regressão linear de duas variáveis

-Capítulo 7. Análise de regressão múltipla: o problema da estimação

-Capítulo 8. Análise da regressão múltipla: o problema da inferência

-Capítulo 9. Modelos de regressão com variáveis binárias (dummies)



PARTE 2 - Relaxamento das hipóteses do modelo clássico

-Capítulo 10. Multicolinearidade: o que acontece se os regressores estiverem correlacionados?

-Capítulo 11. Heterocedasticidade: o que acontece se a variância do erro não é constante?

-Capítulo 12. Autocorrelação: o que acontece se os termos de erro são correlacionados?

-Capítulo 13. Modelagem econométrica: especificação de modelo e teste diagnóstico



PARTE 3 - Tópicos em econometria

-Capítulo 14. Modelos de regressão não linear

-Capítulo 15. Modelos de regressão de resposta qualitativa

-Capítulo 16. Modelos de regressão com dados em painel

-Capítulo 17. Modelos econométricos dinâmicos: modelos autorregressivos e com defasagens distribuídas



PARTE 4 - Modelos de equações simultâneas e econometria de séries temporais

-Capítulo 18. Modelos de equações simultâneas

-Capítulo 19. O problema da identificação

-Capítulo 20. Métodos de equações simultâneas

-Capítulo 21. Econometria de séries temporais: alguns conceitos básicos

-Capítulo 22. Econometria de séries temporais: previsão



Apêndices

-Apêndice A. Revisão de alguns conceitos estatísticos

-Apêndice B. Rudimentos de álgebra matricial

-Apêndice C. A abordagem matricial para o modelo de regressão linear

-Apêndice D. Tabelas estatísticas

-Apêndice E. Telas de resultado do EViews, MINITA B, Excel e STATA 891

-Apêndice F. Dados econômicos na Internet



Referências bibliográficas

Índice